Mô phỏng danh mục đầu tư tối ưu bằng thuật toán Markowitz
Giả sử bạn có 3 loại tài sản: Cổ phiếu A (VN30) có lợi nhuận kỳ vọng 10%, độ lệch chuẩn 15%. Cổ phiếu B (Midcap) có lợi nhuận kỳ vọng 12%, độ lệch chuẩn 18%. Trái phiếu Chính phủ có lợi nhuận kỳ vọng 5%, độ lệch chuẩn 5%.
Danh mục đầu tư tối ưu (VN30, Midcap, Trái phiếu)
Efficient Frontier và Danh mục tối ưu (VN30, Midcap, Trái phiếu)
Tôi đã mô phỏng danh mục đầu tư tối ưu theo thuật toán Markowitz với dữ liệu bạn cung cấp (VN30, Midcap, Trái phiếu Chính phủ). Bạn có thể xem tỷ trọng phân bổ tối ưu trong bảng dữ liệu.
Trên đồ thị, Efficient Frontier thể hiện các danh mục đầu tư khả thi, trong đó danh mục tối ưu được đánh dấu bằng ngôi sao đỏ ⭐, giúp đạt tỷ lệ Sharpe tốt nhất (cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro).
